Geld-Management-Forex-Bücher Während Forex-Handel ist eng mit der Analyse der Charts und die grundlegenden Indikatoren verbunden, zu wissen, wo zu geben und wo eine Position zu verlassen ist nicht genug. Professionelle Händler verwalten ihre Risiken und widmen viel Zeit damit, die Techniken des richtigen Geldmanagements zu lernen. Hier finden Sie einige der besten Forex E-Bücher über Geld-Management im Finanzhandel. Fast alle Forex E-Bücher sind im. pdf Format. Du brauchst den Adobe Acrobat Reader, um diese E-Books zu öffnen. Einige der E-Bücher (die in Teilen sind) sind gezippt. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen der Bücher haben und Sie Google Chrome verwenden. Versuchen Sie mit der rechten Maustaste auf einen Buch Download Link und wählen Sie Link als speichern. Wenn Sie der Urheberrechtsinhaber eines dieser E-Bücher sind und nicht möchten, dass ich sie teile, bitte kontaktieren Sie mich und ich werde sie gerne entfernen. Risikocontrolling und Geldmanagement 151 von Gibbons Burke. Geldmanagement 151 Ein Kapitel aus der Mathematik des Glücksspiels Positionsfaktoren auf Trader Performance: Eine experimentelle Analyse 151 von Johan Ginyard. Feinabstimmung deines Geldmanagementsystems 151 von Bennett A. McDowel. Geld-Management: Controlling Risiko und Capturing Profits 151 von Dave Landry, ein kurzer, aber erzieherischer Leitfaden für Geld-Management für die Finanz-Händler. Geldmanagement-Strategien für ernsthafte Händler 151 ein Buch von David Stendahl, das versucht, den Prozess zu erklären, mit dem die Händler die Leistung ihrer Handelssysteme auf der Grundlage der Geldmanagementstrategien entwickeln, bewerten und verbessern können. Die Artikel von Murray A. Ruggiero Jr. aus dem Futures Magazin erklärt die Grundprinzipien Regeln und Vorteile der Risikokontrolle und des Geldmanagements. Money Management und Risk Management 151 ein Buch von Ryan Jones, das durch die wichtigsten Aspekte des Finanzhandels geht. Money Management Hier ist der Code, den ich für mein Geldmanagement verwende. - Eigentlich sollte es nicht MM genannt werden, da es nur berechnet, wie viele Lose kann ich kaufen, so dass, wenn ich meinen Stop-Loss schlage ich nur Verlust einen bestimmten Prozentsatz meines Kontos. Ich denke aber das ist einer der entscheidenden Aspekte des Devisenhandels - da es zu einem zusammengesetzten Wachstum führt. Ich habe nicht viele andere Geld-Management-Funktionen gesehen - aber würde gerne andere Opionen auf Geld-Management zu hören. Double Lotsize1 (int stoploss1, double risk1, string symbol1, string stdormini) gibt die Anzahl der Lose zurück, die man für ein bestimmtes Symbol für ein gegebenes Risiko nennen kann und Stoploss. Liefert Max 100 Lose für ein Std - oder Demo-Konto. Gibt maximal 50 Lose für ein Mini-Konto zurück. Die Pip-Werte für die Funktion kommen aus interbankfxcalculator. htm 1 stoploss1 - was ist dein Stoploss i, e, 10, 20, 30 etc Pips, sorge dafür, dass der Nachlaufstopp ist - weniger als Stoploss1 2 Risiko1 - wie viel von deinem Konten ist die freie Marge Bereit für den Verlust 0,03 für 3, 0,1 für 10 3 stdormini - geben Sie std für ein Standard - oder Demokonto ein, wobei die minimale Transaktionsgröße 1 Los 100.000 der Basiswährung ist oder geben Sie Mini - wo die minimale Transaktionsgröße 110. der Größe von ist Ein Standard-Los oder 10.000 der Basiswährung. 4 symbol2 Das Symbol deines Umgangs mit e. i. EURUSD Die Funktion bestimmt, dass Ihre Konten die Anzahl der Lose nutzen und zurückgibt, die Sie dann doppelte AccountLeverage1 erwerben können, die Hebelwirkung des aktuellen Kontos doppelte Pip Pip Preis - von interbankfxcalculator. htm ändert sich dies automatisch auf der Basis von entweder std oder mini tocheck: vor dem Anbringen von EA - sind Ihre Symboldefinitionen richtig, wenn (Symbol1 EURUSD Symbol1 GBPUSD) sonst if (symbol1 USDCHF) sonst if (symbol1 USDJPY) TODO: Tatsächlich, wenn es nicht das richtige Symbol finden kann - schreibe anmutig. Sonst zurück (0) Problem - nur erweitern, um alle Symbole Handel mit if (stdormini mini) Transaktionsgröße ist 110. die Größe eines Standard-Loses TODO: Dont Verlust mehr als Risiko von AccountFreeMargin - funktioniert nicht sofort Ill muss zugeben, ich war Enttäuscht im Bild (ich erwarte etwas von Detail und Nützlichkeit). Geldmanagement oder Positionsbestimmung hängt vor allem von Ihrer Trading-System-Erwartung ab. Setzen Sie einfach sagen, dass Ihre Strategie einen Gewinn von 2 für jede 1 riskierte verspricht. Lassen Sie sagen, aus vier Trades 3 in der Regel endet zu verlieren 1 und die 4. verdient 8 (dies ist eine Vereinfachung, um ein Konzept zu erklären, wie in Wirklichkeit wäre es komplexer als dies). Also in vier Trades riskierst du 1 in jedem (4 gesamt) und am Ende hast du 8. Auf den ersten Blick könnte man sagen, wenn wir 25 des Eigenkapitals in jedem Handel gut am Ende mit 200 Eigenkapital nach 4 Trades rechts Leider ist es nicht wie so einfach ist das. Nach den 3 Verlusten war nicht sicher, dass der nächste ein Gewinn ist, das würde für die Spieler-Irrtum fallen. In jedem Handel gibt es eine 75 Chance auf einen Verlust und eine 25 Chance auf einen Gewinn. In zwei Trades theres a .75 .75 0.5625 oder 56.25 Chance von zwei Verlusten und einer 0,25 0,25 0,0625 oder 6,25 Chance von zwei Gewinne, während der Rest ist 100 - (56,25 6,25) 37,5 Chance von 1 Gewinn und 1 Verlust. Warum machst du mir das zu sagen, weil du sehen kannst, dass es einfach ist, 2 aufeinanderfolgende Verluste zu haben, während es unwahrscheinlich ist (aber immer noch möglich), 2 aufeinanderfolgende Gewinne zu haben. Da es gesagt hat, dass für eine Möglichkeit, signifikant zu sein, muss es mindestens eine 5 Chance zu passieren, sehen, wie viele aufeinander folgende Verluste für dieses System wahrscheinlich ist. Multiping 0,75 von 0,75 zehnmal gibt uns 0,056 oder eine 5,6 Chance zu passieren bedeutet seine realistische zu erwarten mit mehr als 10 aufeinander folgenden Verluste (eigentlich wäre ich nicht überrascht, wenn in Wirklichkeit max aufeinander folgenden Verluste würde am Ende doppelt so). Das Ziel des Geldmanagements ist es, Verluste zu begrenzen, so dass, wenn das unglückliche Ereignis, dass eine hohe Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten erlebt, wir noch genügend Eigenkapital haben würden, um noch zu handeln und die Gewinne zu erleben. Beachten Sie, wenn wir 20 verlieren, müssen die restlichen 80 zu gewinnen 25 zu erholen (die 20 Verlust ist gleich 25 unserer restlichen 80 Eigenkapital). Wenn wir aber 50 verloren haben, müssten die restlichen 50 im Eigenkapital 100 Gewinn gewinnen, was schwer zu erledigen ist. Dies ist, wo Risiko Präferenz kommt in das Bild, sagen wir, waren nur bequem mit 25 zu verlieren, die restlichen 75 müssten 33 Gewinn, um die ursprüngliche Eigenkapital zu erholen, ein etwas erreichbares Ziel meiner Meinung nach. Um sicher zu sein, erwarten wir, dass 15 aufeinanderfolgende Verluste möglich sind, und wir würden diese 15 Verluste brauchen, um nur 25 unseres Eigenkapitals zu nehmen, 25 15 1.67. Also jedes Mal, wenn wir handeln, würden wir nur 1,67 des Eigenkapitals setzen, um sicherzustellen, dass wir im schlimmsten Fall nur einen 25 Verlust im Eigenkapital haben würden. Das bedeutet, dass wir weniger Gewinne haben könnten, als wenn wir in jedem Handel 5 sagen würden, aber wir hätten auch deutlich weniger Chancen zu sprengen. Wie genau Ihre Berechnung hängt davon ab, wie Sie die Chance eines Gewinns oder Verlusts bestimmen. Wenn Sie handeln nach Diskretion müssen Sie jeden Handel, den Sie machen und brauchen wahrscheinlich ein Jahr der Trades, bevor sie nur etwas sicher von jeder Trades Erwartung. Mit Systemhandel, Backtesting würde eine Idee geben (vorausgesetzt, Sie verwenden genaue historische Daten) und es wäre am besten, dass Sie auch tun, Testen zu tun. Ich beschloss, dies zu posten, da das Geldmanagement mit verschiedenen Dingen verwechselt wird und weil die meisten Diskussionen nur über diese oder jener Indikator sind, der große Gewinne verspricht. Die Wahrheit ist, dass Sie nicht wissen, die Erwartung eines Indikators in Ihrem System, bis Sie es messen, und nicht zu tun, könnte dazu führen, dass Sie zu viel in verlieren Trades und Sie am Ende Sprengung vor dem Erleben der Gewinne. Geld-Management über eine Verhältnis-Formel Obwohl ich havent begann den Handel live noch, Ive untersucht verschiedene Bereiche des Forex Trading und Money Management ist sehr interessant. Im sicher alles, was Sie gehört haben, die Standard-Ratschläge nicht zu mehr als 2 Ihrer gesamten Finanzierung auf jedem Handel zu spielen. Ich muss gestehen, dass es klingt wie eine ziemlich umsichtige Vorgehensweise zu ergreifen, aber ist es die beste mathematische Art und Weise zu wachsen Ihr Konto Im gehend, ein hypothetisches Szenario zu präsentieren und laden alle zu verbinden. Dies sind die ersten Räumlichkeiten: a) Sie Sind ein sehr erfahrener Trader b) Im Durchschnitt gewinnst du 63 deines Trades, verlierst 37 c) Dein Fonds wächst um 12 pro Monat Da der obige Trader von der Erfahrung weiß, dass er auf 63 von hundert Trades treffen wird, und das hes Durchschnittlich etwa 12 pro Monat, sollte er nicht irgendeine Art von festen Verhältnis oder mathematische Formel verwenden, um seine Trades anzupassen. Und wenn ja, wie würden Sie es erreichen, und was wäre der letzte Prozentsatz Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das endgültige Verhältnis nicht zu weit von 2 sein wird. Jedoch, da viele von uns dazu neigen würden, unsere Konten zusammenzubringen, sogar von vorbei zu sein Eine sehr kleine Marge kann eine große Wirkung haben. Wenn der Unterschied nur 0,5 ist, wird es eine unglaubliche Wirkung in einem Jahr Zeit haben. Was wäre, wenn der Unterschied in der Reihenfolge von 1 wäre. Nur das Hinzufügen der Extra 1 zu Ihrem Trades wird die Größe Ihres Gesamtgewinns um 33 erhöhen. (Alles in allem, einschließlich Verluste) Ive lesen zu diesem Thema und einige Fondsmanager betrachten riskieren. 5 pro Handel gut Andere gehen für 1, ein fairer Ziffernstock auf 2 aber es steht zu der Annahme, dass die Leistung eines gegebenen Traders (Winloss-Ratio) zusammen mit seiner etablierten monatlich zusammengesetzten Rendite sich für eine mathematisch optimierte Positionsgröße eignen sollte. Ich lade alle ein, an dieser Debatte teilzunehmen, und ich danke Ihnen für Ihre Eingabe. Ich denke, ein Schlüsselkonzept, um in die Analyse gehören ist die Idee der Standardabweichung oder Varianz. Sicher, Sie gewinnen 63 Ihrer Trades, aber das bedeutet nicht, dass Sie 63 aus Ihren nächsten 100 Trades gewinnen werden. Haben Sie die Möglichkeit, was zu verlieren 50 aus Ihrem nächsten 100 Trades wird zu Ihrem Eigenkapital zu tun Angenommen, dass Sie immer gewinnen 63 aus Ihrem nächsten 100 Trades wird Sie dazu führen, Ihr Risiko pro Handel höher als das, was es tatsächlich sein sollte Für ein optimales Ergebnis). Im Poker, gewinnen Spieler auch unter unvermeidlichen Drawdowns. Ein bekannter Mathematiker und Poker-Profi sagte, dass eine obligatorische Bankroll, um diese Drawdowns zu überleben, gleich sein würde: Wo s ist Ihre Standardabweichung pro x Hände, und WR ist Ihre Gewinnrate pro x Hände. Dies ging davon aus, dass Ihr Unglück niemals 3 Standardabweichungen von Ihrer durchschnittlichen Gewinnrate übersteigen würde, was meiner Meinung nach etwa 99,7 der Zeit, in der diese Hände aufgetreten sind. Grundsätzlich ist das, was ich bekomme, um dein optimales Risiko zu bestimmen (damit dein Drawdown niemals eine gewisse deines Eigenkapitals übersteigt, analog der Bankroll für Poker), du musst nicht nur deine Gewinnrate kennen, sondern auch die Varianz, die du erlebst . Im nicht sicher, wie viel Varianz variiert (haha) zwischen verschiedenen Handelssystemen. Vielleicht ist es normal verteilt und wir können eine Art Baseline-Durchschnitt berechnen, die für die meisten Trading-Systeme als Start verwendet werden kann. Wenn du diese Standardabweichung nimmst, kannst du dann sagen, dass ich niemals einen Drawdown erleben möchte, der größer ist als X, Y der Zeit (Y könnte niemals 100 in der Theorie sein, aber man kann 99,7 oder 3 Standardabweichungen vom Mittel als vernünftig sein Zahl). X könnte sein, was du wolltest, es zu sein, höchstwahrscheinlich dein Konto Eigenkapital abzüglich der Marge erforderlich, um Ihre Trades offen zu halten. Wenn ich verstehe, was du gesagt hast, ist, wenn du 50 von deinen nächsten 100 Trades verlierst, die du gebrochen hast, auch wenn du einen 50 von deinen nächsten 100 Trades haben würdest oder wenn du 50 Trades in einer Reihe verloren hast, musst du einen enormen Wechsel haben Ich treibe immer 2 von acct über Pip-Menge zum Beispiel, wenn ich 10000 habe mein Risiko ist 200, weil ich eine 20 Pip-Stop als auch so, dass gleich 1 volle Los, wenn ich gewinne meine Eigenkapital 10200 so mein Risiko Nest ist 204 da gibt es keine Viel Größe sein noch 1 volles Los, bis ich über das erhielt, das der nächste Gewinn sein würde, mache ich Anpassung so mein Risiko und meine Belohnung sind immer bei 2 alles, das ich benötige, ist Methode des Handels, um mir besser zu geben, dass 60 für eine sehr nette sichere Rückkehr ich Haben seit 6 yrs bei einer 63 rate hey moneyline gehandelt hast du meinen durchschnittlichen oder war es eine coinsedence Hallo Fizzleboink, danke für deine Eingabe. Klingt interessant, aber hättest du Formeln, die mehr auf den Forex-Handel als auf Poker BTW zutreffen, was bedeutet das Caret () Symbol für Sie haben genug Informationen, um mit einer besseren Formel zu kommen Im nicht ein erfahrener Forex Trader, aber ich Werde mein Bestes tun, um zu bekommen was auch immer Sie benötigen könnten. Aber das ist nur Moneyline, sollte es auch für den Devisenhandel gelten. WR könnte die durchschnittliche Anzahl von Pips, die Sie verdienen pro 100 Trades s könnte die Standardabweichung für die Pips, die Sie pro 100 Trades verdienen Diese Formel (sollte) dann sagen Sie, was Ihr erforderliches Gleichgewicht sein sollte, um nicht zu gehen brach 99,7 der Zeit. Ich bin eigentlich noch genauer in diese Richtung gegangen, es ist nur etwas, was ich in den letzten paar Wochen geputzt habe. Sehen Sie, ich komme aus einem erfolgreichen Stint bei Poker und lerne jetzt über Forex Trading (viel mehr langfristiges Potenzial hier). Vieles von den gleichen Geldmanagement-Konzepten gelten noch, weil seine gerechte Statistik (ganz zu schweigen von den psychologischen Aspekten, aber das ist eine andere Geschichte). Kommen Sie mit einem genauen WR und s könnte sich aber als schwierig erweisen. Im Poker würden wir es mit echten Daten verwenden, viel von dem, was wir im Forex-Handel haben, ist unzuverlässige Backtesting-Daten. Aber ich denke, es könnte ein Start sein Grundsätzlich die Formel kocht auf die Tatsache, dass je zuverlässiger Ihr Trading-System, das höhere Risiko können Sie ohne Konkurs gehen. Wie für den Karat (), seine Mittel erhoben, um die Macht der. So wird seine Standardabweichung auf die Leistung von 2 oder Standardabweichung quadriert oder Standardabweichung multipliziert mit Standardabweichung erhöht. Fizzleboink: Aber das ist nur Moneyline, sollte es auch für den Devisenhandel gelten. WR könnte die durchschnittliche Anzahl von Pips, die Sie verdienen pro 100 Trades s könnte die Standardabweichung für die Pips, die Sie pro 100 Trades verdienen Diese Formel (sollte) dann sagen Sie, was Ihr erforderliches Gleichgewicht sein sollte, um nicht zu gehen brach 99,7 der Zeit. Ich bin eigentlich noch genauer in diese Richtung gegangen, es ist nur etwas, was ich in den letzten paar Wochen geputzt habe. Sehen Sie, ich komme aus einem erfolgreichen Stint bei Poker und lerne jetzt über Forex Trading (viel mehr langfristiges Potenzial hier). Vieles von den gleichen Geldmanagement-Konzepten gelten noch, weil seine gerechte Statistik (ganz zu schweigen von den psychologischen Aspekten, aber das ist eine andere Geschichte). Kommen Sie mit einem genauen WR und s könnte sich aber als schwierig erweisen. Im Poker würden wir es mit echten Daten verwenden, viel von dem, was wir im Forex-Handel haben, ist unzuverlässige Backtesting-Daten. Aber ich denke, es könnte ein Start sein Grundsätzlich die Formel kocht auf die Tatsache, dass je zuverlässiger Ihr Trading-System, das höhere Risiko können Sie ohne Konkurs gehen. Wie für den Karat (), seine Mittel erhoben, um die Macht der. So wird seine Standardabweichung auf die Leistung von 2 oder Standardabweichung quadriert oder Standardabweichung multipliziert mit Standardabweichung erhöht. OK, ich verstehe. Id immer verwendet ein anderes Symbol für quadriert, irgendwie sieht aus wie der Buchstabe V. Also, du bist ein Kartenspieler Ich auch Materie meines Spiels ist Blackjack und ich spiele eine hübsche, mittlere Hand. Das erste Mal, dass ich in ein Vegas Casino ging, sagten sie mir, ich könnte nicht mehr dort spielen Darn sie, ich war nur eine gute Zeit Wie Sie erwähnen, Ive verwendet Geld-Management in Vegas zu spielen. Natürlich gibt es ein paar andere Tricks des Handwerks, wie: a) Dont nur die erste Tabelle, die Sie sehen, gehen von einem Casino zum anderen, bis Sie die richtigen Tischbedingungen finden. (Klang vertraut) b) Ist das Haus betrügen Sie betcha Das ist, wie kommt das Finden der richtigen Tisch ist so wichtig. Wenn Sie das nicht finden können, spielen Sie nicht an diesem Tag Einmal im im Spiel aber ich stehe eine sehr gute Chance, Bank zu machen. Ich spiele nie mit Freunden - anders als für den Ersatzwechsel - weil sie nicht mein Geschick haben. Das gleiche gilt für viele unserer erfahrenen Händler, sie haben viele Stücke und Theres sehr wenig gesehen, die sie überraschen würden. Es gibt einige hier, die uns gerne Daten geben würden, wenn wir es brauchten. BTW, obwohl Ihre Chance Wahrscheinlichkeit zu sein, erwähnt werden, habe ich noch nie einen erfahrenen Forex Trader, die eine Reihe von 50 Verluste hatte begegnet. Vielleicht ein schlechter Monat oder ein Nicht-So-Gut-Eins. Ich weiß, dass es eine Reihe von Händlern gibt, die ihre Rechnungen von ihrem Einkommen bezahlen, Monat für Monat. Geld-Management-Links und Leckerbissen: Wenn Sie Mathe versuchen versuchen: Wenn Sie einfach versuchen, versuchen Sie die Kelly Formel an der Unterseite des Seykota Artikel, Es ist, was ich benutze. Es gab viele Handelssysteme bei Wealth-Lab, die das Risiko des Ruin-Codes frühzeitig in den Gemeinden anfingen. Risiko der Ruin-Methodik. Hier ist ein Beispiel aus der Wissensdatenbank: Ich würde mein Skript auf 10 verschiedene Datenproben (1000 Takte - abhängig vom Zeitrahmen) für jede Währung ausführen und dann das Auszahlungsverhältnis für die Kelly Formel bewerten. Wenn das durchschnittliche Auszahlungsverhältnis weniger als 1,10 beträgt, dann glaube ich nicht, dass Sie eine Kante haben, die es sich lohnt zu investieren. Wenn Ihr EA nicht auf mindestens 7 der 10 Datenproben profitabel ist, dann würde ich wieder an die EA arbeiten, bis es so ist .
No comments:
Post a Comment